协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性。
协整理论的作用在于正确地解释了经济现象和预测现象,误差修正模型(ECM)将影响变化的因素有效地分解成长期静态关系和短期动态关系之和。其中格兰杰定理证明了协整关系与误差修正模型之间的关系,指出若干个一阶非平稳经济变量间若存在协整关系,那么这些变量一定存在误差修正模型表达式,反之也成立。
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协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性。
协整理论的作用在于正确地解释了经济现象和预测现象,误差修正模型(ECM)将影响变化的因素有效地分解成长期静态关系和短期动态关系之和。其中格兰杰定理证明了协整关系与误差修正模型之间的关系,指出若干个一阶非平稳经济变量间若存在协整关系,那么这些变量一定存在误差修正模型表达式,反之也成立。